PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с VDAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSLX с VDAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX).

VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и VDAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSLX и VDAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		0.70%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		-2.90%7.87%12.77%13.23%-16.05%10.25%11.15%20.27%-10.50%20.24%

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VDAFX с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции VCSLX превзошли акции VDAFX по среднегодовой доходности: 8.41% против 6.36% соответственно.

VCSLX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
24.93%
3 года*
10.77%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.41%

VDAFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-1.78%
1 год
9.19%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.85%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VMSGX
Часто сравнивают с VDAFX:
VDAFX с VFIAXVDAFX с VCIEXVDAFX с VCSTXVDAFX с VCBCXVDAFX с VCGAXVDAFX с BERIXVDAFX с CONWX

Сравнение комиссий VCSLX и VDAFX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VDAFX в 0.32%.

VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

VCSLX vs. VDAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VDAFX
Ранг доходности на риск VDAFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDAFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDAFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDAFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDAFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDAFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c VDAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXVDAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.03

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.52

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.37

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

5.61

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. VDAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDAFX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и VDAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXVDAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.41

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.50

-0.36

Корреляция

Корреляция между VCSLX и VDAFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и VDAFX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности VDAFX в 5.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.07%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		5.43%0.00%5.99%7.99%16.76%11.16%5.50%6.88%1.43%2.28%

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и VDAFX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VDAFX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VDAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSLXVDAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-22.10%

-45.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-6.30%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-20.52%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-22.10%

-19.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-4.25%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-6.00%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.54%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и VDAFX

VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSLXVDAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

3.18%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

5.59%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

9.34%

+13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

9.55%

+13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

10.86%

+12.69%