Сравнение VCSLX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности VCSLX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSLX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | -2.67% | 7.00% | 11.22% | 15.99% | -20.41% | 14.55% | 20.14% | 25.04% | -16.08% | 14.40% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSLX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 8.04% против 9.28% соответственно.
VCSLX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 8.04%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSLX и BOSOX
VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
VCSLX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
VCSLX
BOSOX
Сравнение VCSLX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSLX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.13 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | -0.05 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.33 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | -1.03 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSLX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.13 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.41 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VCSLX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSLX и BOSOX
Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 6.28% | 0.00% | 1.17% | 26.50% | 13.32% | 5.39% | 13.29% | 9.37% | 1.18% | 5.80% | 0.00% | 0.00% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок VCSLX и BOSOX
Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSLX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -51.32% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.89% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -22.36% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -36.79% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -16.07% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -7.26% | -11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.82% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSLX и BOSOX
VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSLX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.10% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 10.48% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 18.96% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 17.82% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 19.56% | +3.97% |