Сравнение VCSH с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
VCSH и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSH и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | -0.14% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.26% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью -0.26%.
VCSH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.72%
VTC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSH и VTC
И VCSH, и VTC имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCSH vs. VTC — Ранг доходности на риск
VCSH
VTC
Сравнение VCSH c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSH | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.92 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 1.28 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.18 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.79 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 5.39 | +9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSH | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.92 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.09 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.31 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между VCSH и VTC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и VTC
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности VTC в 4.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.41% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCSH и VTC
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSH | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -22.05% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -2.89% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -22.05% | +12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.83% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -5.94% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.96% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и VTC
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSH | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 2.19% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 3.02% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 5.44% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 7.08% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 7.74% | -4.39% |