Сравнение VCSAX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSAX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSAX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 6.93% | 2.11% | 13.29% | 2.38% | -1.75% | 18.56% | 10.90% | 26.08% | -7.72% | 11.79% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSAX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 7.81% против 11.54% соответственно.
VCSAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 7.81%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSAX и VDIGX
VCSAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCSAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VCSAX
VDIGX
Сравнение VCSAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSAX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.19 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.40 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 1.57 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VCSAX и VDIGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSAX и VDIGX
Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.99% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.40% | 2.56% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VCSAX и VDIGX
Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -45.23% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -9.57% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -16.18% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.08% | -32.98% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -7.10% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -6.67% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.45% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSAX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.19% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 7.66% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 14.50% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 13.85% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 15.69% | -1.10% |