PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRM с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCRM с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCRM (Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VCRM is a Municipal Bonds fund tracking the S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, VCRM returned 8.13% vs 28.79% for VTI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VCRM charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VCRM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCRM показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

VCRM

1 день
0.13%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.08%
6 месяцев
2.57%
1 год
8.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCRM и VTI

2026 (YTD)20252024
VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF		2.08%4.91%-0.58%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%-1.46%

Correlation

The correlation between VCRM and VTI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VCRM:
VCRM с VTEBVCRM с VSDMVCRM с SGOVVCRM с VMLUXVCRM с VBMFXVCRM с APUEVCRM с XTEN
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VCRM vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRM
Ранг доходности на риск VCRM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRMVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.38

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.24

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.43

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.24

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

14.94

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCRM vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCRM на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRMVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.38

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.51

+0.58

Просадки

Сравнение просадок VCRM и VTI

Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRMVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-55.45%

+51.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-8.92%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.26%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-8.03%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.93%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VCRM и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что VCRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRMVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

2.90%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

9.13%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

12.17%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.89%

17.40%

-13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.89%

18.30%

-14.41%

Сравнение комиссий VCRM и VTI

VCRM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRM и VTI

Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF		3.63%3.42%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VCRM and VTI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to VCRM (0.98%). In terms of maximum drawdown, VCRM dropped -4.12% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 28.79% vs 8.13% for VCRM. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCRM has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 28.79% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for VCRM.

VCRM has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.01% for VTI.

VCRM is categorized as Municipal Bonds, while VTI is Large Cap Blend Equities. VCRM tracks S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.12% for VCRM and 0.03% for VTI.

VCRM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCRM и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор