Сравнение VCRM с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
VCRM и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCRM и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRM и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.34% | 4.91% | -0.58% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.18% | 4.19% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.
VCRM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRM и VTES
VCRM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCRM vs. VTES — Ранг доходности на риск
VCRM
VTES
Сравнение VCRM c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.91 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.43 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.28 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 7.30 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.91 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.79 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между VCRM и VTES составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и VTES
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности VTES в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.59% | 3.42% | 0.40% | 0.00% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.76% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и VTES
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRM | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -2.42% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -1.59% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.09% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.48% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.49% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и VTES
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что VCRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRM | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.68% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 0.97% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 1.82% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 1.75% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 1.75% | +2.25% |