Сравнение VCRM с VPLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).
VCRM и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VCRM и VPLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRM и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.34% | 4.91% | -0.58% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | -0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.02%.
VCRM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRM и VPLS
VCRM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VPLS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCRM vs. VPLS — Ранг доходности на риск
VCRM
VPLS
Сравнение VCRM c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.52 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.80 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 5.66 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VCRM и VPLS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и VPLS
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности VPLS в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.59% | 3.42% | 0.40% | 0.00% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и VPLS
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, примерно равная максимальной просадке VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и VPLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRM | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -4.17% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.72% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.81% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.98% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.87% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и VPLS
Текущая волатильность для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что VCRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRM | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.74% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 2.51% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 4.26% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 4.67% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 4.67% | -0.67% |