PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRM с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCRM с SUB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

VCRM и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCRM и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCRM и SUB

2026 (YTD)20252024
VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF		0.52%4.91%-0.58%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.38%3.64%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, VCRM показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.38%.

VCRM

1 день
0.17%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.52%
6 месяцев
2.10%
1 год
5.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
0.05%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.27%
3 года*
2.71%
5 лет*
1.42%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с VCRM:
VCRM с SGOVVCRM с VTEBVCRM с VBMFXVCRM с APUEVCRM с VTMFXVCRM с BNDXVCRM с VSDM
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий VCRM и SUB

VCRM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

VCRM vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRM
Ранг доходности на риск VCRM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRM c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRMSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.19

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.63

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.59

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.72

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

9.83

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCRM vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCRM на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRM и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRMSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.19

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.42

+0.48

Корреляция

Корреляция между VCRM и SUB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRM и SUB

Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF		3.58%3.42%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок VCRM и SUB

Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

VCRMSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-9.46%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-1.23%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.51%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.92%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.34%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VCRM и SUB

Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VCRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCRMSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.52%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

0.80%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

1.50%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

1.64%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

2.59%

+1.41%