Сравнение VCRM с BNDX
VCRM (Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - VCRM is a Municipal Bonds fund tracking the S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past year, VCRM returned 8.13% vs 1.86% for BNDX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCRM charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности VCRM и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.64%.
VCRM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам VCRM и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 2.08% | 4.91% | -0.58% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.64% | 2.86% | 0.48% |
Correlation
The correlation between VCRM and BNDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between VCRM and BNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCRM vs. BNDX — Ранг доходности на риск
VCRM
BNDX
Сравнение VCRM c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.10 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.64 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 1.82 | +9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.55 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.61 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и BNDX
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCRM | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -16.23% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.93% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.39% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.08% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.03% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и BNDX
Текущая волатильность для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что VCRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCRM | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.57% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 2.91% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 3.43% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 4.88% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.89% | 4.09% | -0.20% |
Сравнение комиссий VCRM и BNDX
VCRM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и BNDX
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности BNDX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.49% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.63% | 3.42% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCRM and BNDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDX has higher volatility (1.57%) compared to VCRM (0.98%). In terms of maximum drawdown, VCRM dropped -4.12% vs BNDX's -16.23%.
On 1-year performance, VCRM leads with 8.13% vs 1.86% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VCRM has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCRM has performed better with a 8.13% return vs 1.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VCRM.
BNDX has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.63% for VCRM.
VCRM is categorized as Municipal Bonds, while BNDX is Global Bonds. VCRM tracks S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Their fees differ too: 0.12% for VCRM and 0.07% for BNDX.
VCRM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCRM и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор