PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRM с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCRM с MUB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCRM (Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - VCRM tracks the S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index while MUB tracks the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, VCRM returned 8.13% vs 6.87% for MUB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VCRM charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for MUB.

Доходность

Сравнение доходности VCRM и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCRM показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.41%.

VCRM

1 день
0.13%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.08%
6 месяцев
2.57%
1 год
8.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUB

1 день
0.17%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.87%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCRM и MUB

2026 (YTD)20252024
VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF		2.08%4.91%-0.58%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.41%3.78%-0.42%

Correlation

The correlation between VCRM and MUB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.82

The correlation between VCRM and MUB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с VCRM:
VCRM с VTEBVCRM с VSDMVCRM с SGOVVCRM с VMLUXVCRM с VBMFXVCRM с APUEVCRM с XTEN
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX

Доходность на риск

VCRM vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRM
Ранг доходности на риск VCRM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRM c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRMMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.37

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.46

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.50

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.48

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

8.74

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCRM vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCRM на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRM и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRMMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.37

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.59

+0.50

Просадки

Сравнение просадок VCRM и MUB

Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRMMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-13.68%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.79%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.53%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-2.23%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.79%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VCRM и MUB

Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеют волатильность 0.98% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRMMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.98%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

2.22%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

2.92%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.89%

4.06%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.89%

4.92%

-1.03%

Сравнение комиссий VCRM и MUB

VCRM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRM и MUB

Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности MUB в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%
VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF		3.63%3.42%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCRM and MUB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUB has higher volatility (0.98%) compared to VCRM (0.98%). In terms of maximum drawdown, VCRM dropped -4.12% vs MUB's -13.68%.

On 1-year performance, VCRM leads with 8.13% vs 6.87% for MUB. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VCRM has performed better with a 8.13% return vs 6.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VCRM.

VCRM has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 3.17% for MUB.

VCRM tracks S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index, while MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VCRM and 0.07% for MUB.

VCRM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCRM и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор