Сравнение VCRM с HYMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).
VCRM и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCRM и HYMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRM и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.52% | 4.91% | -0.58% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 0.99% | 2.04% | -0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.99%.
VCRM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRM и HYMB
VCRM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.
Доходность на риск
VCRM vs. HYMB — Ранг доходности на риск
VCRM
HYMB
Сравнение VCRM c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | HYMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.52 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.64 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.60 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 1.48 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.52 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.44 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между VCRM и HYMB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и HYMB
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности HYMB в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.58% | 3.42% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и HYMB
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и HYMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRM | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -29.57% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -5.07% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.41% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -3.84% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.06% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и HYMB
Текущая волатильность для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) составляет 1.50%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что VCRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRM | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.21% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 2.95% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 5.91% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 6.63% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 11.34% | -7.34% |