Сравнение VCRM с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
VCRM и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCRM и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRM и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.34% | 4.91% | -0.58% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.13% | 5.02% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.13%.
VCRM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRM и BNDW
VCRM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCRM vs. BNDW — Ранг доходности на риск
VCRM
BNDW
Сравнение VCRM c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.38 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.25 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 4.55 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.37 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между VCRM и BNDW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и BNDW
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.59% | 3.42% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и BNDW
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRM | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -17.22% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.70% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.82% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -5.05% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.74% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и BNDW
Текущая волатильность для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что VCRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRM | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.68% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 2.28% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 3.52% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 5.17% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 4.92% | -0.92% |