PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRM с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VCRM с ^TNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VCRM и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCRM и ^TNX

2026 (YTD)20252024
VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF		0.52%4.91%-0.58%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.60%-8.97%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, VCRM показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.60%.

VCRM

1 день
0.17%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.52%
6 месяцев
2.10%
1 год
5.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^TNX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.93%
5 лет*
20.77%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с VCRM:
VCRM с SGOVVCRM с VTEBVCRM с VBMFXVCRM с APUEVCRM с VTMFXVCRM с BNDXVCRM с VSDM
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

VCRM vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRM
Ранг доходности на риск VCRM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRM c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRM^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.16

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.36

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.27

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

0.45

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCRM vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCRM на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRM и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRM^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.16

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.02

+0.92

Корреляция

Корреляция между VCRM и ^TNX составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок VCRM и ^TNX

Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCRM^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-93.78%

+89.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-13.99%

+10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-46.24%

+44.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-51.38%

+50.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

8.40%

-7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VCRM и ^TNX

Текущая волатильность для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) составляет 1.50%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что VCRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCRM^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

5.90%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

10.53%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

17.76%

-13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

32.94%

-28.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

48.17%

-44.17%