PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRB с VGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCRB с VGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM).

VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VCRB и VGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCRB и VGM

2026 (YTD)202520242023
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.07%7.56%2.21%0.65%
VGM
Invesco Trust for Investment Grade Municipals		-0.88%11.03%8.77%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VGM с доходностью -0.88%.

VCRB

1 день
0.06%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGM

1 день
2.23%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
2.50%
1 год
8.61%
3 года*
7.20%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond ETF

Invesco Trust for Investment Grade Municipals

Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с UITBVCRB с TOTR
Часто сравнивают с VGM:
VGM с VOOVGM с IIMVGM с GBABVGM с VIGVGM с VGTVGM с ONEQ

Доходность на риск

VCRB vs. VGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VGM
Ранг доходности на риск VGM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRB c VGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRBVGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.82

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.17

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.13

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

3.25

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCRB vs. VGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCRB на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGM равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRB и VGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRBVGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.82

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.29

+0.66

Корреляция

Корреляция между VCRB и VGM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и VGM

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности VGM в 7.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.59%4.55%4.22%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGM
Invesco Trust for Investment Grade Municipals		7.68%7.48%6.35%4.42%5.67%4.65%4.65%4.82%5.97%5.79%6.50%6.62%

Просадки

Сравнение просадок VCRB и VGM

Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки VGM в -49.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и VGM.

Загрузка...

Показатели просадок

VCRBVGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-49.40%

+44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-8.42%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-7.57%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-9.00%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.92%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и VGM

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) составляет 1.66%, в то время как у Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что VCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCRBVGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

5.53%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

7.23%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

10.52%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

11.29%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

12.32%

-7.50%