PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRB с VGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCRB с VGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCRB (Vanguard Core Bond ETF) is Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while VGM (Invesco Trust for Investment Grade Municipals) is a stock. Over the past year, VCRB returned 5.07% vs 14.06% for VGM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCRB и VGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у VGM с доходностью 0.67%.

VCRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGM

1 день
0.60%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.59%
1 год
14.06%
3 года*
8.44%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCRB и VGM

2026 (YTD)202520242023
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.58%7.56%2.21%0.65%
VGM
Invesco Trust for Investment Grade Municipals		0.67%11.03%8.77%0.20%

Correlation

The correlation between VCRB and VGM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.47

The correlation between VCRB and VGM shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond ETF

Invesco Trust for Investment Grade Municipals

Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с BONDVCRB с UITB
Часто сравнивают с VGM:
VGM с VOOVGM с IIMVGM с GBABVGM с VIGVGM с VGTVGM с ONEQVGM с MHF

Доходность на риск

VCRB vs. VGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VGM
Ранг доходности на риск VGM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRB c VGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRBVGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.37

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.02

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.68

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

7.63

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCRB vs. VGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCRB на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGM равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRB и VGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRBVGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.29

+0.65

Просадки

Сравнение просадок VCRB и VGM

Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки VGM в -49.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и VGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRBVGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-49.40%

+44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-8.42%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-6.13%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-8.98%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.85%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и VGM

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) составляет 1.17%, в то время как у Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRBVGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

3.71%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

8.91%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

10.27%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

11.55%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

12.40%

-7.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и VGM

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности VGM в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.60%4.55%4.22%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGM
Invesco Trust for Investment Grade Municipals		7.66%7.48%6.35%4.42%5.67%4.65%4.65%4.82%5.97%5.79%6.50%6.62%

Часто задаваемые вопросы

VCRB and VGM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGM has higher volatility (3.71%) compared to VCRB (1.17%). In terms of maximum drawdown, VCRB dropped -4.59% vs VGM's -49.40%.

VCRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCRB и VGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор