PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRB с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCRB с USDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VCRB (Vanguard Core Bond ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, VCRB returned 4.81% vs 6.55% for USDX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VCRB charges 0.10%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности VCRB и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 2.30%.

VCRB

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.56%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
0.51%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.72%
1 год
6.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCRB и USDX

2026 (YTD)20252024
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.18%7.56%3.60%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		2.30%6.25%6.87%

Correlation

The correlation between VCRB and USDX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.01

Сравнение распределения секторов VCRB и USDX

Секторы
VCRB
USDX

Технологии

0.1%

-

Энергетика

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

84.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VCRB
0.1%
USDX

-

Энергетика

VCRB
0.0%
USDX

-

Недвижимость

VCRB
0.0%
USDX

-

Сырьевые материалы

VCRB

-

USDX

-

Коммуникационные услуги

VCRB

-

USDX

-

Потребительский циклический сектор

VCRB

-

USDX

-

Потребительский защитный сектор

VCRB

-

USDX

-

Финансовые услуги

VCRB

-

USDX
84.7%

Здравоохранение

VCRB

-

USDX

-

Промышленность

VCRB

-

USDX

-

Коммунальные услуги

VCRB

-

USDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с BONDVCRB с UITB
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

VCRB vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRB c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRBUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
3.31

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
5.27

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.84

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

7.02

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

48.14

-42.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCRB vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCRB на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRB и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRBUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

3.31

-1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

4.02

-3.12

Просадки

Сравнение просадок VCRB и USDX

Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRBUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-0.94%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-0.94%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.14%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-0.06%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.14%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и USDX

Vanguard Core Bond ETF (VCRB) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что VCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRBUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.09%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

1.80%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

1.99%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

1.71%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

1.71%

+3.03%

Сравнение комиссий VCRB и USDX

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и USDX

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности USDX в 5.88%

ПозицияTTM202520242023
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.88%5.88%4.60%0.00%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.61%4.55%4.22%0.16%

Часто задаваемые вопросы

VCRB and USDX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCRB has higher volatility (1.15%) compared to USDX (1.09%). In terms of maximum drawdown, VCRB dropped -4.59% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, USDX leads with 6.55% vs 4.81% for VCRB. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USDX has performed better with a 6.55% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 4.61% for VCRB.

They also come from different issuers: Vanguard and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.10% for VCRB and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCRB и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор