Сравнение VCRB с USDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).
VCRB и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VCRB и USDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRB и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.27% | 7.56% | 3.60% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.20% | 6.25% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRB показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.20%.
VCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRB и USDX
VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Доходность на риск
VCRB vs. USDX — Ранг доходности на риск
VCRB
USDX
Сравнение VCRB c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRB | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 3.23 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 5.02 | -3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.81 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 6.09 | -4.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 32.56 | -27.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRB | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 3.23 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 4.40 | -3.43 |
Корреляция
Корреляция между VCRB и USDX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRB и USDX
Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности USDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.22% | 0.16% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCRB и USDX
Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и USDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRB | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -0.94% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -0.94% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -0.08% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.06% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.18% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRB и USDX
Vanguard Core Bond ETF (VCRB) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRB | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.49% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 1.40% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 1.78% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 1.57% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 1.57% | +3.24% |