Сравнение USDX с EUR=X
USDX (SGI Enhanced Core ETF) is Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments, while EUR=X (USD/EUR) is a currency. Over the past year, USDX returned 6.06% vs -0.03% for EUR=X. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности USDX и EUR=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USDX торгуется в USD, в то время как EUR=X торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUR=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
USDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUR=X
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение доходности по годам USDX и EUR=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.34% | 6.25% | 6.87% |
EUR=X USD/EUR | 0.00% | -0.03% | 0.03% |
Correlation
The correlation between USDX and EUR=X is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDX vs. EUR=X — Ранг доходности на риск
USDX
EUR=X
Сравнение USDX c EUR=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDX | EUR=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.99 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | -0.05 | +6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.72 | -0.24 | +40.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDX и EUR=X
Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки EUR=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и EUR=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDX | EUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.94% | -1.76% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -0.43% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.74% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.73% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.09% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDX и EUR=X
SGI Enhanced Core ETF (USDX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с USD/EUR (EUR=X) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что USDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUR=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDX | EUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.15% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 0.60% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 0.75% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 0.73% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 1.12% | +0.63% |
Часто задаваемые вопросы
USDX and EUR=X have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USDX has higher volatility (0.67%) compared to EUR=X (0.15%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs EUR=X's -1.76%.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDX и EUR=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор