PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USDX с EUR=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USDX и EUR=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и USD/EUR (EUR=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USDX торгуется в USD, в то время как EUR=X торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUR=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


USDX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.01%
С начала года
2.41%
6 месяцев
2.45%
1 год
6.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EUR=X

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.03%
1 год
-0.03%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
-0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDX и EUR=X


2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF
2.41%6.25%6.87%
EUR=X
USD/EUR
-0.00%-0.03%0.03%

Correlation

The correlation between USDX and EUR=X is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SGI Enhanced Core ETF

USD/EUR

Доходность на риск

USDX vs. EUR=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

EUR=X
Ранг доходности на риск EUR=X: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c EUR=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USDXEUR=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

0.99

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

-0.06

+6.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.27

-0.27

+44.54

USDX vs. EUR=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа EUR=X равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и EUR=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USDX и EUR=X

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки EUR=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и EUR=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USDXEUR=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-1.76%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-0.43%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.74%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.75%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.10%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и EUR=X

SGI Enhanced Core ETF (USDX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с USD/EUR (EUR=X) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что USDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUR=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USDXEUR=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.18%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

0.58%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

0.75%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.74%

0.73%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.74%

1.13%

+0.61%

Часто задаваемые вопросы


USDX and EUR=X have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USDX has higher volatility (1.03%) compared to EUR=X (0.18%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs EUR=X's -1.76%.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDX и EUR=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор