PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с EUR=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USDX с EUR=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Core ETF (USDX) и USD/EUR (EUR=X).

USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USDX и EUR=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и USD/EUR (EUR=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDX и EUR=X

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.20%6.25%6.87%
EUR=X
USD/EUR		0.01%-0.03%0.02%
Разные валюты инструментов

USDX торгуется в USD, в то время как EUR=X торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUR=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у EUR=X с доходностью 0.01%.

USDX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.20%
6 месяцев
3.02%
1 год
5.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUR=X

1 день
-0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.04%
1 год
-0.18%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

USD/EUR

Часто сравнивают с USDX:
USDX с ARCMUSDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с GSSTUSDX с EVLNUSDX с USDUUSDX с IAGG
Часто сравнивают с EUR=X:
EUR=X с USD=XEUR=X с ^STOXXEUR=X с GBP=XEUR=X с GLDEUR=X с QQQEUR=X с TLTEUR=X с ^GSPC

Доходность на риск

USDX vs. EUR=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EUR=X
Ранг доходности на риск EUR=X: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c EUR=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXEUR=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.23

-0.14

+3.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.02

-0.19

+5.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

0.97

+0.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.09

0.17

+5.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.56

1.03

+31.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. EUR=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа EUR=X равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и EUR=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXEUR=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

-0.14

+3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.40

0.00

+4.40

Корреляция

Корреляция между USDX и EUR=X составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок USDX и EUR=X

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки EUR=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и EUR=X.

Загрузка...

Показатели просадок

USDXEUR=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-20.32%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-9.38%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-16.83%

+16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-9.52%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.39%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и EUR=X

SGI Enhanced Core ETF (USDX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с USD/EUR (EUR=X) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что USDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUR=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDXEUR=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.45%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

0.47%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

1.03%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

0.72%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

1.14%

+0.43%