PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с XCH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCR с XCH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares China Index ETF (XCH.TO).

VCR и XCH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XCH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar China GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCR и XCH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares China Index ETF (XCH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCR и XCH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-7.95%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
XCH.TO
iShares China Index ETF		-7.11%28.35%28.48%-12.82%-21.06%-19.97%9.32%13.51%-13.56%36.06%
Разные валюты инструментов

VCR торгуется в USD, в то время как XCH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у XCH.TO с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции XCH.TO по среднегодовой доходности: 12.56% против 2.64% соответственно.

VCR

1 день
0.80%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.86%
1 год
10.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.88%
10 лет*
12.56%

XCH.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-13.24%
1 год
1.38%
3 года*
8.52%
5 лет*
-3.78%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

iShares China Index ETF

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI
Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с FBRTXCH.TO с 3993.HK

Сравнение комиссий VCR и XCH.TO

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XCH.TO в 0.87%.

XCH.TO
iShares China Index ETF
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

VCR vs. XCH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c XCH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares China Index ETF (XCH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRXCH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.06

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.25

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.07

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

0.21

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCR vs. XCH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа XCH.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и XCH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRXCH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.06

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.12

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.10

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.06

+0.44

Корреляция

Корреляция между VCR и XCH.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и XCH.TO

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности XCH.TO в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%

Просадки

Сравнение просадок VCR и XCH.TO

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, примерно равная максимальной просадке XCH.TO в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и XCH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCRXCH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-58.02%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-17.10%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-51.64%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-58.02%

+18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-21.53%

+9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-20.41%

+10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

6.87%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и XCH.TO

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares China Index ETF (XCH.TO) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCRXCH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

6.66%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

14.62%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

24.55%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

31.68%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

27.68%

-5.35%