Сравнение VCR с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VCR и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCR и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCR и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -9.14% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.80% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VCR показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.51% против 11.27% соответственно.
VCR
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 12.51%
VYM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCR и VYM
VCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCR vs. VYM — Ранг доходности на риск
VCR
VYM
Сравнение VCR c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCR | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.15 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.65 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.59 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 6.96 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCR | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.15 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VCR и VYM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и VYM
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.80% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VCR и VYM
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCR | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.54% | -56.98% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -7.52% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -15.84% | -23.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -35.21% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -4.80% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -7.25% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.59% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и VYM
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCR | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 3.59% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 7.96% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 15.14% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 13.96% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 16.32% | +6.01% |