PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с RSPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCR с RSPD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) and RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - VCR tracks the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index while RSPD tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCR returned 13.48%/yr vs 7.99%/yr for RSPD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VCR charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for RSPD.

Доходность

Сравнение доходности VCR и RSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у RSPD с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции RSPD по среднегодовой доходности: 13.48% против 7.99% соответственно.

VCR

1 день
0.30%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.23%
1 год
10.34%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.23%
10 лет*
13.48%

RSPD

1 день
0.53%
1 месяц
1.69%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-2.61%
1 год
5.83%
3 года*
9.97%
5 лет*
3.24%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCR и RSPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-0.48%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-3.79%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%

Correlation

The correlation between VCR and RSPD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.87

The correlation between VCR and RSPD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI
Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с FDISRSPD с SPY

Доходность на риск

VCR vs. RSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c RSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRRSPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.32

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.62

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.42

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

1.05

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCR vs. RSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа RSPD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и RSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRRSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.15

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.35

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.33

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VCR и RSPD

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что меньше максимальной просадки RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и RSPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRRSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-68.00%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-13.80%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-21.01%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-34.41%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-48.00%

+8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-8.59%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-10.70%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

5.54%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и RSPD

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) имеют волатильность 5.17% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRRSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.35%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

13.46%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

18.24%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

22.10%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

23.10%

-0.70%

Сравнение комиссий VCR и RSPD

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSPD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и RSPD

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности RSPD в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.02%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

VCR and RSPD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPD has higher volatility (5.35%) compared to VCR (5.17%). In terms of maximum drawdown, VCR dropped -61.54% vs RSPD's -68.00%.

On 10-year performance, VCR leads with 13.48% vs 7.99% for RSPD. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCR has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.48% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for RSPD.

RSPD has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.73% for VCR.

VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for VCR and 0.40% for RSPD.

VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCR и RSPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор