PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VCR с IBTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VCR и IBTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


VCR

1 день
0.30%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.23%
1 год
10.34%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.23%
10 лет*
13.48%

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCR и IBTE


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Consumer Discretionary ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Доходность на риск

VCR vs. IBTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1919
Ранг коэф-та Мартина

IBTE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c IBTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCRIBTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

VCR vs. IBTE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VCRIBTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

Просадки

Сравнение просадок VCR и IBTE

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и IBTE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VCRIBTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

0.00%

-61.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

0.00%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

0.00%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и IBTE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VCRIBTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

0.00%

+18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

0.00%

+23.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

0.00%

+22.40%

Сравнение комиссий VCR и IBTE

VCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и IBTE

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы


On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VCR.

VCR has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for IBTE.

VCR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IBTE is Government Bonds. VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VCR and 0.07% for IBTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCR и IBTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор