PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с FXD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCR с FXD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD).

VCR и FXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCR и FXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCR и FXD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-7.95%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-5.55%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у FXD с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции FXD по среднегодовой доходности: 12.56% против 7.16% соответственно.

VCR

1 день
0.80%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.86%
1 год
10.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.88%
10 лет*
12.56%

FXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-5.06%
1 год
11.41%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI
Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с FDISFXD с SPYFXD с VOOFXD с XRTFXD с RTH

Сравнение комиссий VCR и FXD

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FXD в 0.63%.

FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

VCR vs. FXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c FXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRFXDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.47

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.87

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.80

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

2.43

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCR vs. FXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXD равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и FXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRFXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.30

+0.19

Корреляция

Корреляция между VCR и FXD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и FXD

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FXD в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.81%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%

Просадки

Сравнение просадок VCR и FXD

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что меньше максимальной просадки FXD в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и FXD.

Загрузка...

Показатели просадок

VCRFXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-65.27%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-15.35%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-33.74%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-49.54%

+10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-10.60%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-11.00%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

5.04%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и FXD

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCRFXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

6.67%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.90%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

24.35%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

22.52%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

23.57%

-1.24%