Сравнение VCR с ETH-USD
VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VCR returned 13.76%/yr vs 56.61%/yr for ETH-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCR и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCR показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.80%. За последние 10 лет акции VCR уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 13.76% против 56.61% соответственно.
VCR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 13.76%
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
Сравнение доходности по годам VCR и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.09% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between VCR and ETH-USD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between VCR and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCR vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
VCR
ETH-USD
Сравнение VCR c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCR | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.55 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.94 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCR и ETH-USD
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCR | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.54% | -94.01% | +32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -67.53% | +51.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | -67.53% | +40.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -79.35% | +40.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -94.01% | +54.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -65.49% | +60.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -50.89% | +41.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 45.31% | -40.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и ETH-USD
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) составляет 6.17%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что VCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCR | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 17.22% | -11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 46.29% | -32.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 56.20% | -37.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 59.59% | -35.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 77.89% | -55.46% |
Часто задаваемые вопросы
VCR and ETH-USD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to VCR (6.17%). In terms of maximum drawdown, VCR dropped -61.54% vs ETH-USD's -94.01%.
VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCR и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор