Сравнение VCR с EBIZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Global X E-commerce ETF (EBIZ).
VCR и EBIZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. EBIZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive E-commerce Index. Фонд был запущен 27 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCR и EBIZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCR и EBIZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -9.14% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -8.88% |
EBIZ Global X E-commerce ETF | -17.78% | 17.74% | 31.26% | 30.88% | -40.96% | -13.26% | 74.39% | 32.76% | -11.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VCR показывает доходность -9.14%, что значительно выше, чем у EBIZ с доходностью -17.78%.
VCR
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 12.51%
EBIZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -17.78%
- 6 месяцев
- -23.89%
- 1 год
- -5.45%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- -5.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCR и EBIZ
VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EBIZ в 0.50%.
Доходность на риск
VCR vs. EBIZ — Ранг доходности на риск
VCR
EBIZ
Сравнение VCR c EBIZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCR | EBIZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | -0.22 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | -0.15 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.21 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | -0.58 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCR | EBIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.22 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.18 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VCR и EBIZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и EBIZ
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности EBIZ в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.80% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 0.62% | 0.51% | 0.23% | 0.00% | 0.10% | 0.57% | 0.84% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCR и EBIZ
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, примерно равная максимальной просадке EBIZ в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и EBIZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCR | EBIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.54% | -61.58% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -27.73% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -59.73% | +20.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -27.95% | +14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -24.33% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 10.22% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и EBIZ
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Global X E-commerce ETF (EBIZ) имеют волатильность 7.23% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCR | EBIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.43% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 15.75% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 24.51% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 28.98% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 28.86% | -6.53% |