PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с EBIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCR с EBIZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) and EBIZ (Global X E-commerce ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - VCR tracks the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index while EBIZ tracks the Solactive E-commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCR returned 5.12%/yr vs -4.42%/yr for EBIZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCR charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for EBIZ.

Доходность

Сравнение доходности VCR и EBIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у EBIZ с доходностью -16.81%.

VCR

1 день
-1.10%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-4.61%
1 год
8.86%
3 года*
13.02%
5 лет*
5.12%
10 лет*
13.94%

EBIZ

1 день
-2.06%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-18.27%
1 год
-10.27%
3 года*
15.26%
5 лет*
-4.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCR и EBIZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-2.21%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-8.35%
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-16.81%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-10.56%

Correlation

The correlation between VCR and EBIZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.76

The correlation between VCR and EBIZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Global X E-commerce ETF

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI
Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с EDOCEBIZ с GRPNEBIZ с MOONEBIZ с VOOEBIZ с ITBEBIZ с VGT

Доходность на риск

VCR vs. EBIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c EBIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Global X E-commerce ETF (EBIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCREBIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.52

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
-0.59

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.93

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.37

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

-0.71

+2.43

VCR vs. EBIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа EBIZ равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и EBIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCR и EBIZ

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, примерно равная максимальной просадке EBIZ в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и EBIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCREBIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-61.58%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-27.73%

+12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-27.73%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-58.21%

+19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-27.09%

+20.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-24.33%

+14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

14.59%

-9.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и EBIZ

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Global X E-commerce ETF (EBIZ) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCREBIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.93%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

15.65%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

20.01%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

28.97%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

28.62%

-6.18%

Сравнение комиссий VCR и EBIZ

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EBIZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и EBIZ

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности EBIZ в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.61%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.93%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

VCR and EBIZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCR has higher volatility (6.53%) compared to EBIZ (5.93%). In terms of maximum drawdown, VCR dropped -61.54% vs EBIZ's -61.58%.

On 5-year performance, VCR leads with 5.12% vs -4.42% for EBIZ. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EBIZ has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCR has performed better with a 5.12% return vs -4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for EBIZ.

VCR has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.61% for EBIZ.

VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while EBIZ tracks Solactive E-commerce Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.10% for VCR and 0.50% for EBIZ.

VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCR и EBIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор