Сравнение VCPIX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VCPIX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPIX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | -0.20% | 8.01% | 2.83% | 6.64% | -12.68% | 0.35% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VCPIX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%.
VCPIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPIX и VUSFX
VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.
Доходность на риск
VCPIX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VCPIX
VUSFX
Сравнение VCPIX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPIX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 6.66 | -5.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 11.92 | -10.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.66 | -2.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 12.88 | -11.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 74.29 | -68.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 6.66 | -5.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 4.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 3.94 | -3.80 |
Корреляция
Корреляция между VCPIX и VUSFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPIX и VUSFX
Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 4.34% | 4.76% | 5.08% | 4.46% | 3.15% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок VCPIX и VUSFX
Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -1.71% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -0.35% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.05% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -0.15% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.06% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPIX и VUSFX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.28% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 0.43% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 0.67% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 0.81% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 0.68% | +5.07% |