PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPIX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCPIX с FBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCPIX и FBND

2026 (YTD)20252024202320222021
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		-0.20%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%2.13%6.81%-12.54%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, VCPIX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%.

VCPIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.53%
3 года*
4.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с FLDRVCPIX с ABNFXVCPIX с VTIVX
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Сравнение комиссий VCPIX и FBND

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Доходность на риск

VCPIX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPIX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPIXFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.44

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.69

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

5.25

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPIX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPIXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.03

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.44

-0.30

Корреляция

Корреляция между VCPIX и FBND составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и FBND

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности FBND в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.34%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и FBND

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

VCPIXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.33%

-17.25%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.79%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.80%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-3.38%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.90%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и FBND

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.57%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCPIXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.66%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.62%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

4.44%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

5.90%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

6.08%

-0.33%