PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPAX с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCPAX с VMSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).

VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VCPAX и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCPAX и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		-0.41%8.06%2.95%6.80%-10.76%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.99%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, VCPAX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.99%.

VCPAX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.63%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMSAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.00%
3 года*
7.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCPAX:
VCPAX с VCOBXVCPAX с VPLSVCPAX с DODIXVCPAX с BNDVCPAX с VBTLXVCPAX с FHIGXVCPAX с VFIDX
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIX

Сравнение комиссий VCPAX и VMSAX

VCPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VMSAX в 0.30%.

VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCPAX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPAX
Ранг доходности на риск VCPAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPAX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPAXVMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.05

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.32

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.07

-0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.11

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

1.75

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPAX vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPAX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPAX и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPAXVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.05

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.06

+0.09

Корреляция

Корреляция между VCPAX и VMSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPAX и VMSAX

Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности VMSAX в 5.17%

TTM20252024202320222021
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		4.45%4.86%5.19%4.55%3.26%0.27%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.17%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCPAX и VMSAX

Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и VMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCPAXVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-54.84%

+37.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-54.84%

+52.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.03%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-3.21%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

3.50%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPAX и VMSAX

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCPAXVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.19%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

112.83%

-110.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

133.59%

-129.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

65.65%

-59.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

65.65%

-59.95%