PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPAX с VCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCPAX с VCPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCPAX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares) and VCPIX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 3 years, VCPAX returned 5.43%/yr vs 5.30%/yr for VCPIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VCPAX charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for VCPIX.

Доходность

Сравнение доходности VCPAX и VCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCPAX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у VCPIX с доходностью 0.62%.

VCPAX

1 день
0.06%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.78%
1 год
6.21%
3 года*
5.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.04%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCPAX и VCPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		0.78%8.06%2.95%6.80%-12.60%0.32%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		0.62%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%

Correlation

The correlation between VCPAX and VCPIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.98

The correlation between VCPAX and VCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VCPAX:
VCPAX с VCOBXVCPAX с VPLSVCPAX с DODIXVCPAX с BNDVCPAX с VBTLXVCPAX с FHIGXVCPAX с VFIDX
Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с ABNFXVCPIX с FLDRVCPIX с TRBUX

Доходность на риск

VCPAX vs. VCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPAX
Ранг доходности на риск VCPAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPAX c VCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPAXVCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.70

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.53

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.23

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

7.25

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPAX vs. VCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPAX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCPIX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPAX и VCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPAXVCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.17

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VCPAX и VCPIX

Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, примерно равная максимальной просадке VCPIX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и VCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCPAXVCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-17.33%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.72%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.71%

-5.68%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.12%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-6.60%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.83%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPAX и VCPIX

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCPAXVCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.23%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.60%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

3.57%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

5.69%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

5.69%

-0.05%

Сравнение комиссий VCPAX и VCPIX

VCPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VCPIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPAX и VCPIX

Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности VCPIX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		4.84%4.86%5.19%4.55%3.26%0.27%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.74%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VCPAX and VCPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCPAX has higher volatility (1.30%) compared to VCPIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, VCPAX dropped -17.25% vs VCPIX's -17.33%.

VCPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCPAX и VCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор