PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPAX с VCPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCPAX с VCPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX).

VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VCPAX и VCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCPAX и VCPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		-0.41%8.06%2.95%6.80%-12.60%0.32%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		-0.54%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, VCPAX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VCPIX с доходностью -0.54%.

VCPAX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.63%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.41%
3 года*
4.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VCPAX:
VCPAX с VCOBXVCPAX с VPLSVCPAX с DODIXVCPAX с BNDVCPAX с VBTLXVCPAX с FHIGXVCPAX с VFIDX
Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с FLDRVCPIX с ABNFXVCPIX с VTIVX

Сравнение комиссий VCPAX и VCPIX

VCPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VCPIX в 0.30%.

VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCPAX vs. VCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPAX
Ранг доходности на риск VCPAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPAX c VCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPAXVCPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.16

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.67

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.90

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

6.39

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPAX vs. VCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPAX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCPIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPAX и VCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPAXVCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.12

+0.02

Корреляция

Корреляция между VCPAX и VCPIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPAX и VCPIX

Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VCPIX в 4.36%

TTM20252024202320222021
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		4.45%4.86%5.19%4.55%3.26%0.27%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.36%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%

Просадки

Сравнение просадок VCPAX и VCPIX

Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, примерно равная максимальной просадке VCPIX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и VCPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCPAXVCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-17.33%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.72%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.26%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-6.80%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.81%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPAX и VCPIX

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) имеют волатильность 1.56% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCPAXVCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.55%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.40%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

4.08%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

5.75%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

5.75%

-0.05%