Сравнение VCORX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
VCORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VCORX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCORX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCORX Vanguard Core Bond Fund Investor Shares | -0.29% | 7.68% | 2.10% | 5.90% | -13.27% | -0.80% | 10.19% | 9.47% | -0.92% | 4.34% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VCORX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции VCORX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.56% соответственно.
VCORX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 2.20%
VUBFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCORX и VUBFX
И VCORX, и VUBFX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCORX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
VCORX
VUBFX
Сравнение VCORX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCORX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 5.20 | -4.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 10.21 | -8.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.61 | -2.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 14.81 | -12.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 67.09 | -61.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCORX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 5.20 | -4.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 3.34 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 3.07 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 3.06 | -2.59 |
Корреляция
Корреляция между VCORX и VUBFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCORX и VUBFX
Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCORX Vanguard Core Bond Fund Investor Shares | 4.27% | 4.70% | 4.93% | 3.99% | 2.90% | 1.91% | 2.95% | 2.93% | 2.98% | 2.62% | 2.20% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок VCORX и VUBFX
Максимальная просадка VCORX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCORX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -1.86% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -0.30% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -1.86% | -16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | -1.86% | -16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -0.10% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.17% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.07% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCORX и VUBFX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCORX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.34% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.55% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 0.84% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 0.98% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 0.84% | +3.95% |