Сравнение VCORX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
VCORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VCORX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCORX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCORX Vanguard Core Bond Fund Investor Shares | -0.29% | 7.68% | 2.10% | 5.90% | -13.27% | -0.80% | 10.19% | 9.47% | -0.92% | 4.34% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VCORX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VCORX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 2.20% против 3.32% соответственно.
VCORX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 2.20%
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCORX и JSOSX
VCORX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
VCORX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VCORX
JSOSX
Сравнение VCORX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCORX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 5.06 | -4.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 9.95 | -8.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.85 | -2.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 13.42 | -11.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 93.93 | -88.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCORX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 5.06 | -4.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 3.99 | -3.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 2.59 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.98 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между VCORX и JSOSX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCORX и JSOSX
Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCORX Vanguard Core Bond Fund Investor Shares | 4.27% | 4.70% | 4.93% | 3.99% | 2.90% | 1.91% | 2.95% | 2.93% | 2.98% | 2.62% | 2.20% | 0.00% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок VCORX и JSOSX
Максимальная просадка VCORX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCORX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -6.40% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -0.26% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -0.98% | -17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | -6.19% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -0.26% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.47% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.04% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCORX и JSOSX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCORX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.34% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.50% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 0.68% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 0.78% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 1.29% | +3.50% |