Сравнение VCOBX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VCOBX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCOBX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 0.05% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -1.51% | 10.41% | 9.64% | -0.85% | 3.89% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.31% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VCOBX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VCOBX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.63% соответственно.
VCOBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.25%
VUSFX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCOBX и VUSFX
И VCOBX, и VUSFX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCOBX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VCOBX
VUSFX
Сравнение VCOBX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCOBX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 5.31 | -4.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 7.86 | -6.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.99 | -1.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 10.30 | -8.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 62.67 | -57.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCOBX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 5.31 | -4.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 4.03 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 3.83 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 3.83 | -3.35 |
Корреляция
Корреляция между VCOBX и VUSFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOBX и VUSFX
Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VUSFX в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.74% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.24% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок VCOBX и VUSFX
Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCOBX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -1.71% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -0.40% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -1.71% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | -1.71% | -16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.40% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.15% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.07% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOBX и VUSFX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCOBX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.44% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.56% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 0.77% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 0.82% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 0.69% | +4.05% |