PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCOBX с VSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCOBX с VSTCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCOBX (Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares) and VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) are both mutual funds - VCOBX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VSTCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VCOBX returned 2.17%/yr vs 12.59%/yr for VSTCX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VCOBX charges 0.10%/yr vs 0.26%/yr for VSTCX.

Доходность

Сравнение доходности VCOBX и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCOBX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у VSTCX с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции VCOBX уступали акциям VSTCX по среднегодовой доходности: 2.17% против 12.59% соответственно.

VCOBX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.91%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.17%

VSTCX

1 день
-1.06%
1 месяц
0.94%
С начала года
16.97%
6 месяцев
16.94%
1 год
40.92%
3 года*
21.70%
5 лет*
11.59%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCOBX и VSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		0.43%7.73%2.21%6.39%-13.13%-1.51%10.41%9.64%-0.85%3.89%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		16.97%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%

Correlation

The correlation between VCOBX and VSTCX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

-0.04

The correlation between VCOBX and VSTCX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCOBX и VSTCX

Секторы
VCOBX
VSTCX

Финансовые услуги

1.0%
18.3%

Технологии

0.1%
14.9%

Энергетика

0.0%
6.2%

Недвижимость

0.0%
6.5%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

16.1%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

VCOBX
1.0%
VSTCX
18.3%

Технологии

VCOBX
0.1%
VSTCX
14.9%

Энергетика

VCOBX
0.0%
VSTCX
6.2%

Недвижимость

VCOBX
0.0%
VSTCX
6.5%

Сырьевые материалы

VCOBX

-

VSTCX
5.2%

Коммуникационные услуги

VCOBX

-

VSTCX
2.4%

Потребительский циклический сектор

VCOBX

-

VSTCX
11.1%

Потребительский защитный сектор

VCOBX

-

VSTCX
3.0%

Здравоохранение

VCOBX

-

VSTCX
14.1%

Промышленность

VCOBX

-

VSTCX
16.1%

Коммунальные услуги

VCOBX

-

VSTCX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с VCOBX:
VCOBX с BNDVCOBX с VBTLXVCOBX с VCRBVCOBX с VCPAXVCOBX с VBILXVCOBX с BNDXVCOBX с VICSX
Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с AVUVVSTCX с VSGAXVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRX

Доходность на риск

VCOBX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCOBX
Ранг доходности на риск VCOBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCOBX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCOBXVSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.31

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.23

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

5.01

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

17.65

-11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCOBX vs. VSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCOBX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа VSTCX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCOBX и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCOBXVSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.31

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.53

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VCOBX и VSTCX

Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и VSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCOBXVSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-62.50%

+44.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-8.08%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.63%

-27.47%

+21.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-27.47%

+9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

-48.08%

+29.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.06%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-10.65%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.29%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VCOBX и VSTCX

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCOBXVSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

4.60%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

12.01%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

17.62%

-13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

21.99%

-16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

23.47%

-18.71%

Сравнение комиссий VCOBX и VSTCX

VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VSTCX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCOBX и VSTCX

Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности VSTCX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.74%4.80%5.04%4.44%3.01%1.23%3.09%3.08%3.10%2.20%2.29%0.00%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.45%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

VCOBX and VSTCX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSTCX has higher volatility (4.60%) compared to VCOBX (1.29%). In terms of maximum drawdown, VCOBX dropped -18.14% vs VSTCX's -62.50%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCOBX и VSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор