Сравнение VCOBX с HABDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX).
VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VCOBX и HABDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCOBX и HABDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | -0.05% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -1.51% | 10.41% | 9.64% | -0.85% | 3.89% |
HABDX Harbor Core Plus Fund | -0.43% | 7.28% | 2.56% | 6.70% | -13.23% | -0.64% | 8.88% | 8.42% | -0.20% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VCOBX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у HABDX с доходностью -0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCOBX имеют среднегодовую доходность 2.24%, а акции HABDX немного впереди с 2.28%.
VCOBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.24%
HABDX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCOBX и HABDX
VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HABDX в 0.38%.
Доходность на риск
VCOBX vs. HABDX — Ранг доходности на риск
VCOBX
HABDX
Сравнение VCOBX c HABDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCOBX | HABDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.38 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.60 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 4.60 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCOBX | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.32 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между VCOBX и HABDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOBX и HABDX
Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности HABDX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.35% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% | 0.00% |
HABDX Harbor Core Plus Fund | 4.29% | 4.65% | 4.46% | 4.24% | 3.41% | 3.12% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.41% | 3.86% | 5.40% |
Просадки
Сравнение просадок VCOBX и HABDX
Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, примерно равная максимальной просадке HABDX в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и HABDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCOBX | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -17.94% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.64% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -17.94% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | -17.94% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.31% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -1.87% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.92% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOBX и HABDX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Harbor Core Plus Fund (HABDX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCOBX | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.44% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.45% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.18% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 5.65% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 4.82% | -0.08% |