Сравнение VCOBX с FADMX
VCOBX (Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares) and FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, VCOBX returned 0.55%/yr vs 3.24%/yr for FADMX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCOBX charges 0.10%/yr vs 0.66%/yr for FADMX.
Доходность
Сравнение доходности VCOBX и FADMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCOBX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью 3.12%.
VCOBX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 2.17%
FADMX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCOBX и FADMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 0.43% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -1.51% | 10.41% | 9.64% | 1.53% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 3.12% | 9.01% | 6.02% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
Correlation
The correlation between VCOBX and FADMX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.63 |
The correlation between VCOBX and FADMX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCOBX vs. FADMX — Ранг доходности на риск
VCOBX
FADMX
Сравнение VCOBX c FADMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCOBX | FADMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.59 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.74 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 16.38 | -10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCOBX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.80 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.72 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок VCOBX и FADMX
Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и FADMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCOBX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -15.98% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -2.62% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.63% | -3.99% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -15.98% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.16% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.06% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.60% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOBX и FADMX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеют волатильность 1.29% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCOBX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.35% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.88% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.50% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 4.51% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.77% | -0.01% |
Сравнение комиссий VCOBX и FADMX
VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOBX и FADMX
Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FADMX в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.29% | 4.33% | 4.16% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.74% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
VCOBX and FADMX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FADMX has higher volatility (1.35%) compared to VCOBX (1.29%). In terms of maximum drawdown, VCOBX dropped -18.14% vs FADMX's -15.98%.
FADMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCOBX и FADMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор