Сравнение VCNIX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VCNIX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCNIX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund | -9.05% | -2.43% | 25.36% | 54.21% | -19.05% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -2.87% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VCNIX показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -2.87%.
VCNIX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 15.17%
JEPQ
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCNIX и JEPQ
VCNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
VCNIX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
VCNIX
JEPQ
Сравнение VCNIX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNIX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.07 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.64 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.70 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 8.45 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.07 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.82 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между VCNIX и JEPQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNIX и JEPQ
Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что сопоставимо с доходностью JEPQ в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund | 11.14% | 0.00% | 3.76% | 10.90% | 13.50% | 7.28% | 2.40% | 1.57% | 0.55% | 4.57% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.10% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCNIX и JEPQ
Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCNIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.68% | -20.07% | -56.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.58% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -5.85% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.91% | -3.55% | -25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.34% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNIX и JEPQ
Текущая волатильность для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) составляет 5.39%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что VCNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCNIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.02% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 10.47% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 18.52% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 16.91% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 16.91% | +6.76% |