PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNIX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNIX с JEPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNIX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-9.05%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%37.57%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.20%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.20%.

VCNIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-6.90%
1 год
19.29%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.17%

JEPI

1 день
1.85%
1 месяц
-4.79%
С начала года
0.20%
6 месяцев
3.11%
1 год
7.84%
3 года*
9.57%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с IVNQX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с QYLDJEPI с SPYJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий VCNIX и JEPI

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

VCNIX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNIXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.60

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.93

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.85

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

4.15

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNIX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNIXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.60

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.75

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.03

-0.81

Корреляция

Корреляция между VCNIX и JEPI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и JEPI

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности JEPI в 8.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		11.14%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.40%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и JEPI

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNIXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.68%

-13.71%

-62.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.28%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-13.71%

-23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-4.79%

-11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.91%

-2.07%

-26.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.10%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и JEPI

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VCNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNIXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.95%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

6.36%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

13.26%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

11.06%

+13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

10.89%

+12.78%