PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNIX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNIX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-5.94%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции VCNIX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.56% против 16.68% соответственно.

VCNIX

1 день
3.41%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-4.19%
1 год
22.37%
3 года*
13.79%
5 лет*
7.98%
10 лет*
15.56%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с IVNQX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий VCNIX и ADX

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Доходность на риск

VCNIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.47

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.18

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.56

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

11.81

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.47

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.89

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.09

+0.13

Корреляция

Корреляция между VCNIX и ADX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и ADX

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		10.77%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и ADX

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, что больше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.68%

-71.60%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.12%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-25.07%

-12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-37.17%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-4.36%

-8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.91%

-23.22%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.41%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и ADX

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.56% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.64%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

10.77%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

18.76%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

17.23%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

17.96%

+5.73%