Сравнение VCMDX с VTAPX
VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) and VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard, while VTAPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 5 years, VCMDX returned 10.64%/yr vs 3.37%/yr for VTAPX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VCMDX charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for VTAPX.
Доходность
Сравнение доходности VCMDX и VTAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCMDX показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у VTAPX с доходностью 1.89%.
VCMDX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
VTAPX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение доходности по годам VCMDX и VTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 17.07% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 1.89% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 1.57% |
Correlation
The correlation between VCMDX and VTAPX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.36 |
The correlation between VCMDX and VTAPX shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCMDX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск
VCMDX
VTAPX
Сравнение VCMDX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCMDX | VTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.66 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 6.51 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 25.61 | -14.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCMDX и VTAPX
Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и VTAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCMDX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -5.33% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -0.72% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.90% | -0.92% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -5.33% | -20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -0.20% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -1.03% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.18% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCMDX и VTAPX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCMDX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 0.59% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 1.14% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 1.53% | +13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 2.67% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 2.23% | +13.16% |
Сравнение комиссий VCMDX и VTAPX
VCMDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCMDX и VTAPX
Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности VTAPX в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 12.99% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.56% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
VCMDX and VTAPX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCMDX has higher volatility (4.17%) compared to VTAPX (0.59%). In terms of maximum drawdown, VCMDX dropped -26.67% vs VTAPX's -5.33%.
VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCMDX и VTAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор