Сравнение VCLT с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VCLT и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLT и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 2.47% против 11.22% соответственно.
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLT и VYM
И VCLT, и VYM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCLT vs. VYM — Ранг доходности на риск
VCLT
VYM
Сравнение VCLT c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLT | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.19 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.70 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.56 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 6.86 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLT | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.19 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.79 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.69 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VCLT и VYM составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и VYM
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и VYM
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLT | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -56.98% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -11.32% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -15.84% | -18.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | -35.21% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -4.91% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -7.25% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.57% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и VYM
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLT | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.60% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 7.96% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 15.14% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 13.97% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 16.33% | -3.49% |