Сравнение VCLT с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
VCLT и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLT и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 2.33% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью -0.20%.
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLT и VTC
И VCLT, и VTC имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCLT vs. VTC — Ранг доходности на риск
VCLT
VTC
Сравнение VCLT c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLT | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.23 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.75 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 5.23 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLT | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.09 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VCLT и VTC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и VTC
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности VTC в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и VTC
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLT | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -22.05% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -2.89% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -22.05% | -12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -1.77% | -13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -5.94% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.96% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и VTC
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLT | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 2.19% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 3.02% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 5.44% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 7.08% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 7.74% | +5.10% |