Сравнение VCLT с IBDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS).
VCLT и IBDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и IBDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLT и IBDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 3.77% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.54% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 15.08% | -2.76% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у IBDS с доходностью 0.54%.
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLT и IBDS
VCLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBDS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCLT vs. IBDS — Ранг доходности на риск
VCLT
IBDS
Сравнение VCLT c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLT | IBDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 3.01 | -2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 4.68 | -4.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.76 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 5.16 | -4.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 28.84 | -27.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLT | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 3.01 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.38 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VCLT и IBDS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и IBDS
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности IBDS в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.34% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и IBDS
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и IBDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLT | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -16.75% | -17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -0.91% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -14.98% | -19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -0.10% | -15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -3.43% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.16% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и IBDS
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLT | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 0.42% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 0.71% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 1.54% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 4.21% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 5.60% | +7.24% |