Сравнение VCLT с HYIN
VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) and HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) are both exchange-traded funds - VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index, while HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCLT returned -2.90%/yr vs 0.37%/yr for HYIN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VCLT charges 0.03%/yr vs 3.20%/yr for HYIN.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и HYIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у HYIN с доходностью -2.78%.
VCLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -1.73%
- С начала года
- -0.51%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -2.90%
- 10 лет*
- 1.75%
HYIN
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- -5.74%
- С начала года
- -2.78%
- 1 год
- -6.62%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCLT и HYIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.51% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | 4.86% |
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -2.78% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 2.73% |
Correlation
The correlation between VCLT and HYIN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLT vs. HYIN — Ранг доходности на риск
VCLT
HYIN
Сравнение VCLT c HYIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCLT | HYIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.43 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | -0.81 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCLT и HYIN
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки HYIN в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и HYIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLT | HYIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -31.10% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -15.52% | +10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -15.85% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -31.10% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.63% | -8.76% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -9.07% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 8.20% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и HYIN
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) составляет 2.07%, в то время как у WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что VCLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLT | HYIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 3.36% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 10.37% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.76% | 13.01% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 16.77% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 16.70% | -3.87% |
Сравнение комиссий VCLT и HYIN
VCLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HYIN в 3.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и HYIN
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности HYIN в 12.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 12.99% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.66% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
VCLT and HYIN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYIN has higher volatility (3.36%) compared to VCLT (2.07%). In terms of maximum drawdown, VCLT dropped -34.31% vs HYIN's -31.10%.
On 5-year performance, HYIN leads with 0.37% vs -2.90% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCLT has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYIN has performed better with a 0.37% return vs -2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 12.99%, compared with 5.66% for VCLT.
VCLT is categorized as Corporate Bonds, while HYIN is Diversified Portfolio. VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index, while HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.03% for VCLT and 3.20% for HYIN.
VCLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCLT и HYIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор