Сравнение VCLT с HYIN
VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) and HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) are both exchange-traded funds - VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index, while HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCLT returned -1.96%/yr vs -1.02%/yr for HYIN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VCLT charges 0.03%/yr vs 3.20%/yr for HYIN.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и HYIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у HYIN с доходностью -6.68%.
VCLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 2.20%
HYIN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCLT и HYIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 2.21% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | 4.86% |
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.68% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 2.73% |
Correlation
The correlation between VCLT and HYIN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLT vs. HYIN — Ранг доходности на риск
VCLT
HYIN
Сравнение VCLT c HYIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCLT | HYIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.45 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -0.89 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCLT и HYIN
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки HYIN в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и HYIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLT | HYIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -31.10% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -15.52% | +10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -15.85% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -31.10% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -12.42% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -9.05% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 7.81% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и HYIN
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) составляет 1.94%, в то время как у WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что VCLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLT | HYIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 3.28% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 10.31% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 12.92% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 16.77% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 16.75% | -3.90% |
Сравнение комиссий VCLT и HYIN
VCLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HYIN в 3.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и HYIN
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности HYIN в 13.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.53% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.48% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
VCLT and HYIN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYIN has higher volatility (3.28%) compared to VCLT (1.94%). In terms of maximum drawdown, VCLT dropped -34.31% vs HYIN's -31.10%.
On 5-year performance, HYIN leads with -1.02% vs -1.96% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCLT has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYIN has performed better with a -1.02% return vs -1.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 5.48% for VCLT.
VCLT is categorized as Corporate Bonds, while HYIN is Diversified Portfolio. VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index, while HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.03% for VCLT and 3.20% for HYIN.
VCLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCLT и HYIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор