Сравнение VCLT с ETH-USD
VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VCLT returned 2.27%/yr vs 56.61%/yr for ETH-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.80%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 2.27% против 56.61% соответственно.
VCLT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
Сравнение доходности по годам VCLT и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.41% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between VCLT and ETH-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLT vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
VCLT
ETH-USD
Сравнение VCLT c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCLT | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.55 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | -0.94 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCLT и ETH-USD
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLT | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -94.01% | +59.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -67.53% | +62.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -67.53% | +54.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -79.35% | +45.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | -94.01% | +59.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -65.49% | +51.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -50.89% | +42.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 45.31% | -43.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и ETH-USD
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) составляет 2.48%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что VCLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLT | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 17.22% | -14.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 46.29% | -40.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 56.20% | -48.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 59.59% | -46.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 77.89% | -65.04% |
Часто задаваемые вопросы
VCLT and ETH-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to VCLT (2.48%). In terms of maximum drawdown, VCLT dropped -34.31% vs ETH-USD's -94.01%.
VCLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCLT и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор