Сравнение VCLT с BTC-USD
VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VCLT returned 2.27%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.27% против 57.32% соответственно.
VCLT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам VCLT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.41% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between VCLT and BTC-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VCLT
BTC-USD
Сравнение VCLT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCLT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.87 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.78 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | -1.36 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCLT и BTC-USD
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -85.30% | +50.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -51.21% | +45.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -51.21% | +38.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -76.67% | +42.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | -83.80% | +49.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -49.01% | +35.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -42.35% | +34.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 35.02% | -32.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и BTC-USD
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) составляет 2.48%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что VCLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 12.11% | -9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 34.59% | -28.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 35.62% | -27.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 44.71% | -31.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 56.62% | -43.77% |
Часто задаваемые вопросы
VCLT and BTC-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to VCLT (2.48%). In terms of maximum drawdown, VCLT dropped -34.31% vs BTC-USD's -85.30%.
VCLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCLT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор