Сравнение VCLN с VPC
VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. VCLN is actively managed, while VPC is passively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 17.94%/yr vs 1.19%/yr for VPC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности VCLN и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCLN показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.79%.
VCLN
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 23.25%
- 1 год
- 72.58%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCLN и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 25.35% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.21% |
VPC Virtus Private Credit ETF | -12.79% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 5.71% |
Correlation
The correlation between VCLN and VPC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between VCLN and VPC has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLN vs. VPC — Ранг доходности на риск
VCLN
VPC
Сравнение VCLN c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCLN | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.82 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | -0.70 | +5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | -1.30 | +19.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCLN и VPC
Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLN | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -53.45% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -22.76% | +8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.25% | -24.86% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -22.76% | +11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.91% | -7.76% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 12.20% | -8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLN и VPC
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Virtus Private Credit ETF (VPC) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLN | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 4.19% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.41% | 11.26% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 13.50% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 13.56% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 20.52% | +7.13% |
Сравнение комиссий VCLN и VPC
VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLN и VPC
Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VPC в 16.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.67% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.70% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
VCLN and VPC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCLN has higher volatility (11.33%) compared to VPC (4.19%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs VPC's -53.45%.
On 3-year performance, VCLN leads with 17.94% vs 1.19% for VPC. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 17.94% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 1.67% for VCLN.
VCLN is categorized as Sustainable, while VPC is Nontraditional Bonds. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.75% for VPC.
VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCLN и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор