PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCLN с SHUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLN с SHUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while SHUS is a Hedge Fund fund actively managed by Syntax Advisors. Both are actively managed. Over the past year, VCLN returned 43.54% vs 17.27% for SHUS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for SHUS.

Доходность

Сравнение доходности VCLN и SHUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCLN показывает доходность 10.88%, а SHUS немного выше – 10.89%.

VCLN

1 день
-3.61%
1 месяц
-13.80%
6 месяцев
5.09%
С начала года
10.88%
1 год
43.54%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHUS

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
6.98%
С начала года
10.89%
1 год
17.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLN и SHUS

2026 (YTD)20252024
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.88%55.75%-15.22%
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		10.89%10.89%-2.65%

Correlation

The correlation between VCLN and SHUS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.41

Сравнение распределения секторов VCLN и SHUS

Секторы
VCLN
SHUS

Промышленность

36.1%
10.2%

Коммунальные услуги

33.5%
5.6%

Технологии

29.6%
20.2%

Энергетика

0.8%
5.8%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

11.7%

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

11.9%

Недвижимость

-

3.4%

Промышленность

VCLN
36.1%
SHUS
10.2%

Коммунальные услуги

VCLN
33.5%
SHUS
5.6%

Технологии

VCLN
29.6%
SHUS
20.2%

Энергетика

VCLN
0.8%
SHUS
5.8%

Сырьевые материалы

VCLN

-

SHUS
2.5%

Коммуникационные услуги

VCLN

-

SHUS
6.0%

Потребительский циклический сектор

VCLN

-

SHUS
12.8%

Потребительский защитный сектор

VCLN

-

SHUS
11.7%

Финансовые услуги

VCLN

-

SHUS
10.0%

Здравоохранение

VCLN

-

SHUS
11.9%

Недвижимость

VCLN

-

SHUS
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с FXNVCLN с PBWVCLN с CTEXVCLN с MLPBVCLN с CNRG
Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с RLYSHUS с SMMUSHUS с GDMASHUS с MRNY

Доходность на риск

VCLN vs. SHUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c SHUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCLNSHUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.72

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.53

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.50

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

8.88

-1.27

VCLN vs. SHUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHUS равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и SHUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCLN и SHUS

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки SHUS в -14.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и SHUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLNSHUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-14.09%

-31.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.25%

-6.95%

-14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-0.32%

-20.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.81%

-2.52%

-21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

1.95%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и SHUS

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLNSHUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

2.76%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.73%

7.33%

+15.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.22%

10.07%

+21.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

12.47%

+15.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

12.47%

+15.30%

Сравнение комиссий VCLN и SHUS

VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SHUS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и SHUS

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SHUS в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.24%1.37%0.26%0.00%0.00%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.89%2.01%1.16%1.14%0.65%

Часто задаваемые вопросы

VCLN and SHUS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.52%) compared to SHUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs SHUS's -14.09%.

On 1-year performance, VCLN leads with 43.54% vs 17.27% for SHUS. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VCLN has performed better with a 43.54% return vs 17.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for SHUS.

VCLN has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.24% for SHUS.

VCLN is categorized as Sustainable, while SHUS is Hedge Fund. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Syntax Advisors. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.65% for SHUS.

SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLN и SHUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор