PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCLN с PLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLN с PLDR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) are both Sustainable funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VCLN и PLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VCLN

1 день
-3.61%
1 месяц
-13.80%
6 месяцев
5.09%
С начала года
10.88%
1 год
43.54%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLN и PLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.88%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.21%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%4.41%

Correlation

The correlation between VCLN and PLDR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.56

The correlation between VCLN and PLDR shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCLN и PLDR

Секторы
VCLN
PLDR

Промышленность

36.1%
8.4%

Коммунальные услуги

33.5%
3.4%

Технологии

29.6%
38.3%

Энергетика

0.8%
3.1%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

11.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Финансовые услуги

-

9.9%

Здравоохранение

-

7.5%

Недвижимость

-

0.6%

Промышленность

VCLN
36.1%
PLDR
8.4%

Коммунальные услуги

VCLN
33.5%
PLDR
3.4%

Технологии

VCLN
29.6%
PLDR
38.3%

Энергетика

VCLN
0.8%
PLDR
3.1%

Сырьевые материалы

VCLN

-

PLDR
2.3%

Коммуникационные услуги

VCLN

-

PLDR
11.1%

Потребительский циклический сектор

VCLN

-

PLDR
10.1%

Потребительский защитный сектор

VCLN

-

PLDR
5.3%

Финансовые услуги

VCLN

-

PLDR
9.9%

Здравоохранение

VCLN

-

PLDR
7.5%

Недвижимость

VCLN

-

PLDR
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Putnam Sustainable Leaders ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с FXNVCLN с PBWVCLN с CTEXVCLN с MLPBVCLN с CNRG
Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL

Доходность на риск

VCLN vs. PLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c PLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCLNPLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

—

—

VCLN vs. PLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCLN и PLDR

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLNPLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.25%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.81%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и PLDR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLNPLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.22%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

—

—

Сравнение комиссий VCLN и PLDR

И VCLN, и PLDR имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и PLDR

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как PLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.89%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCLN and PLDR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCLN and PLDR have the same expense ratio: 0.59% per year.

VCLN has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.37% for PLDR.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Power Corporation of Canada.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLN и PLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор