PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCLN с LCTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLN с LCTD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 10.72%/yr vs 14.08%/yr for LCTD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for LCTD.

Доходность

Сравнение доходности VCLN и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у LCTD с доходностью 7.71%.

VCLN

1 день
-3.61%
1 месяц
-13.80%
6 месяцев
5.09%
С начала года
10.88%
1 год
43.54%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCTD

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
4.35%
С начала года
7.71%
1 год
19.13%
3 года*
14.08%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLN и LCTD

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.88%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.21%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		7.71%30.42%3.14%17.10%-16.16%-0.64%

Correlation

The correlation between VCLN and LCTD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.60

The correlation between VCLN and LCTD shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCLN и LCTD

Секторы
VCLN
LCTD

Промышленность

36.1%
16.8%

Коммунальные услуги

33.5%
3.5%

Технологии

29.6%
12.0%

Энергетика

0.8%
4.7%

Сырьевые материалы

-

6.7%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Финансовые услуги

-

26.9%

Здравоохранение

-

9.7%

Недвижимость

-

1.5%

Промышленность

VCLN
36.1%
LCTD
16.8%

Коммунальные услуги

VCLN
33.5%
LCTD
3.5%

Технологии

VCLN
29.6%
LCTD
12.0%

Энергетика

VCLN
0.8%
LCTD
4.7%

Сырьевые материалы

VCLN

-

LCTD
6.7%

Коммуникационные услуги

VCLN

-

LCTD
3.4%

Потребительский циклический сектор

VCLN

-

LCTD
7.5%

Потребительский защитный сектор

VCLN

-

LCTD
5.7%

Финансовые услуги

VCLN

-

LCTD
26.9%

Здравоохранение

VCLN

-

LCTD
9.7%

Недвижимость

VCLN

-

LCTD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с FXNVCLN с PBWVCLN с CTEXVCLN с MLPBVCLN с CNRG
Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с BIRIXLCTD с LCTULCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN

Доходность на риск

VCLN vs. LCTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCLNLCTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.28

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.85

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.76

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

6.07

+1.54

VCLN vs. LCTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTD равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCLN и LCTD

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и LCTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLNLCTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-29.82%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.25%

-10.92%

-10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.81%

-13.59%

-15.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-1.98%

-19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.81%

-6.70%

-17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.16%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и LCTD

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLNLCTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

3.56%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.73%

12.76%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.22%

15.02%

+16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

16.20%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

16.04%

+11.73%

Сравнение комиссий VCLN и LCTD

VCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и LCTD

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности LCTD в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.89%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCLN and LCTD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.52%) compared to LCTD (3.56%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs LCTD's -29.82%.

On 3-year performance, LCTD leads with 14.08% vs 10.72% for VCLN. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCTD has performed better with a 14.08% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 1.89% for VCLN.

VCLN is categorized as Sustainable, while LCTD is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and BlackRock. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.20% for LCTD.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLN и LCTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор