PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCLN с FAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCLN с FAN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) and FAN (First Trust Global Wind Energy ETF) are both exchange-traded funds - VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners, while FAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. VCLN is actively managed, while FAN is passively managed. Over the past 3 years, VCLN returned 10.72%/yr vs 12.58%/yr for FAN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCLN charges 0.59%/yr vs 0.62%/yr for FAN.

Доходность

Сравнение доходности VCLN и FAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCLN показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у FAN с доходностью 18.35%.

VCLN

1 день
-3.61%
1 месяц
-13.80%
6 месяцев
5.09%
С начала года
10.88%
1 год
43.54%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAN

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
12.26%
С начала года
18.35%
1 год
31.66%
3 года*
12.58%
5 лет*
4.62%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCLN и FAN

2026 (YTD)20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.88%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.21%
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		18.35%40.38%-8.96%-3.20%-13.12%-5.54%

Correlation

The correlation between VCLN and FAN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.75

Over the past year, the correlation between VCLN and FAN has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VCLN и FAN

Секторы
VCLN
FAN

Промышленность

36.1%
41.3%

Коммунальные услуги

33.5%
55.7%

Технологии

29.6%

-

Энергетика

0.8%
1.1%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

VCLN
36.1%
FAN
41.3%

Коммунальные услуги

VCLN
33.5%
FAN
55.7%

Технологии

VCLN
29.6%
FAN

-

Энергетика

VCLN
0.8%
FAN
1.1%

Сырьевые материалы

VCLN

-

FAN
0.3%

Коммуникационные услуги

VCLN

-

FAN

-

Потребительский циклический сектор

VCLN

-

FAN
1.7%

Потребительский защитный сектор

VCLN

-

FAN

-

Финансовые услуги

VCLN

-

FAN

-

Здравоохранение

VCLN

-

FAN

-

Недвижимость

VCLN

-

FAN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

First Trust Global Wind Energy ETF

Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с FXNVCLN с PBWVCLN с CTEXVCLN с MLPBVCLN с CNRG
Часто сравнивают с FAN:
FAN с TANFAN с ICLNFAN с QCLNFAN с PBDFAN с RAYSFAN с GRIDFAN с CTEC

Доходность на риск

VCLN vs. FAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FAN
Ранг доходности на риск FAN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLN c FAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCLNFANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.55

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.15

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.64

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

7.58

+0.03

VCLN vs. FAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLN на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAN равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLN и FAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCLN и FAN

Максимальная просадка VCLN за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки FAN в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLN и FAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCLNFANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-79.94%

+34.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.25%

-12.07%

-9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.81%

-24.13%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-11.03%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.81%

-44.95%

+21.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

4.19%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLN и FAN

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что VCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCLNFANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

5.75%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.73%

16.04%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.22%

20.47%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

21.40%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

20.93%

+6.84%

Сравнение комиссий VCLN и FAN

VCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAN в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLN и FAN

Дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FAN в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		0.97%1.35%1.52%1.71%1.50%1.79%0.84%2.42%2.67%2.59%6.04%2.35%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.89%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCLN and FAN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.52%) compared to FAN (5.75%). In terms of maximum drawdown, VCLN dropped -45.66% vs FAN's -79.94%.

On 3-year performance, FAN leads with 12.58% vs 10.72% for VCLN. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FAN has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAN has performed better with a 12.58% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.62% for FAN.

VCLN has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.97% for FAN.

VCLN is categorized as Sustainable, while FAN is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for VCLN and 0.62% for FAN.

FAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCLN и FAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор