Сравнение VCLAX с MLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и VanEck Long Muni ETF (MLN).
VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и MLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCLAX и MLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.46% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
MLN VanEck Long Muni ETF | 0.73% | 1.82% | 1.54% | 8.05% | -17.20% | 2.20% | 6.22% | 10.72% | -0.77% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VCLAX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у MLN с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции VCLAX превзошли акции MLN по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.62% соответственно.
VCLAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.54%
MLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLAX и MLN
VCLAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MLN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCLAX vs. MLN — Ранг доходности на риск
VCLAX
MLN
Сравнение VCLAX c MLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и VanEck Long Muni ETF (MLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLAX | MLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.74 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 1.95 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLAX | MLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.11 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.18 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.32 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между VCLAX и MLN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и MLN
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности MLN в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.61% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.78% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и MLN
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки MLN в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и MLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCLAX | MLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -28.36% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -5.88% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -24.46% | +8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -24.46% | +8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -7.67% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -5.71% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.24% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и MLN
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) составляет 1.27%, в то время как у VanEck Long Muni ETF (MLN) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCLAX | MLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.92% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.86% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 6.83% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 7.28% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 8.88% | -4.34% |