Сравнение VCITX с CORP
VCITX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both funds - VCITX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while CORP is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate. Over the past 10 years, VCITX returned 2.40%/yr vs 2.81%/yr for CORP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VCITX charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for CORP.
Доходность
Сравнение доходности VCITX и CORP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCITX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у CORP с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции VCITX уступали акциям CORP по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.81% соответственно.
VCITX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.40%
CORP
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение доходности по годам VCITX и CORP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 1.85% | 4.90% | 2.66% | 7.51% | -10.06% | 1.46% | 5.60% | 8.81% | 0.67% | 6.82% |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 1.19% | 7.96% | 2.47% | 9.13% | -14.96% | -1.18% | 9.70% | 14.80% | -3.29% | 6.56% |
Correlation
The correlation between VCITX and CORP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2010 г. | 0.45 |
The correlation between VCITX and CORP shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCITX vs. CORP — Ранг доходности на риск
VCITX
CORP
Сравнение VCITX c CORP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCITX | CORP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.22 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.80 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 5.66 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCITX и CORP
Максимальная просадка VCITX за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки CORP в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и CORP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCITX | CORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -21.21% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -2.88% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -6.06% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -21.21% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.79% | -21.21% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.45% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.60% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.92% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCITX и CORP
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) составляет 0.85%, в то время как у PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что VCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCITX | CORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.26% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 3.13% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 4.17% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 6.89% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 7.09% | -2.54% |
Сравнение комиссий VCITX и CORP
VCITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CORP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCITX и CORP
Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности CORP в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.82% | 4.77% | 4.74% | 4.12% | 3.28% | 2.51% | 2.90% | 3.25% | 3.18% | 3.08% | 2.91% | 3.14% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.54% | 4.34% | 3.85% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.21% | 3.16% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
VCITX and CORP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORP has higher volatility (1.26%) compared to VCITX (0.85%). In terms of maximum drawdown, VCITX dropped -22.71% vs CORP's -21.21%.
VCITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCITX и CORP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор